볼린저밴드는 20일 이동평균선을 가운데 두고, 그 위아래로 표준편차의 2배만큼 띠(밴드)를 두른 지표입니다. 통계적으로 주가의 약 95%가 이 밴드 안에서 움직이도록 설계되어 있습니다. 즉 밴드 밖으로 나가는 것 자체가 "통계적으로 드문 일"입니다.
주가가 상단 밴드를 뚫는 것은 두 가지로 해석됩니다. 하나는 강한 상승 추세의 시작(밴드를 타고 오르는 "밴드워킹"), 다른 하나는 단기 과열입니다. 구분의 열쇠는 역시 거래량입니다. 대량 거래를 동반한 상단 돌파는 추세 시작 쪽에, 거래량 없는 돌파는 과열 쪽에 무게가 실립니다.
주가가 하단 밴드에 닿거나 뚫고 내려가면 통계적으로 과하게 빠진 상태입니다. RSI 과매도와 논리가 비슷하며, 함정도 같습니다. 급락 추세에서는 하단 밴드가 계속 아래로 벌어지며 주가가 그 밑에 붙어 내려갈 수 있습니다. 반등의 증거를 함께 확인해야 합니다.
밴드 폭이 좁아지는 구간(스퀴즈)은 변동성이 극도로 줄었다는 뜻인데, 시장에서는 보통 큰 움직임의 예고편으로 봅니다. 좁아진 밴드를 어느 쪽으로든 뚫는 순간이 방향의 시작인 경우가 많습니다.
키움 [0150] 조건검색의 기술적분석 → 변동성지표 → Bollinger Band에서 기간 20, 승수 2로 설정하고 상단 돌파 또는 하단 터치 기준을 고르면 됩니다. 아래 버튼으로 전체 세팅 가이드를 받아보세요.
▶ 이 전략, 조건식 통역기로 바로 만들기"볼린저 하단 터치, 외국인 3일 연속 순매수, 거래대금 100억 이상, 관리종목 제외" 가 자동 입력되어 영웅문 세팅 가이드가 나옵니다.볼린저밴드를 처음 쓰면 상단을 건드릴 때마다 판다는 규칙을 만들기 쉽습니다. 그러다 강한 상승장을 만나면 첫 상단 터치에서 팔고 나머지 상승을 전부 구경하게 됩니다.
추세가 강할 때 주가는 상단선을 타고 며칠씩 밀려 올라갑니다. 이를 밴드 워킹이라 부릅니다. 상단 접촉이 과열이 아니라 힘의 증거인 구간이 실제로 있다는 뜻입니다. 그래서 상단 돌파는 매도 신호로 쓰기보다, 거래량이 함께 실렸는지를 보고 추세 진입 신호로 쓰는 편이 실전에 가깝습니다.
조건검색에서 하단은 두 가지로 나눠 걸 수 있습니다. 하단 터치는 주가가 하단선에 닿거나 살짝 내려간 상태이고, 하단 이탈은 하단선 아래로 뚫고 내려간 상태입니다.
터치는 밴드 안에서 눌린 것이라 되돌림 후보로 볼 여지가 있지만, 이탈은 밴드 자체가 감당하지 못하는 하락이 시작됐다는 뜻인 경우가 많습니다. 반등을 노린다면 이탈 종목을 그대로 사기보다, 이탈 후 다시 밴드 안으로 들어온 종목을 보는 쪽이 안전합니다.
아래를 누르면 그 조건이 담긴 채로 조건식 통역기가 열립니다. 영웅문에 어떤 값을 넣을지 단계별로 나옵니다.
볼린저 하단 터치, 전일 대비 2% 이상 상승, 거래대금 100억 이상, 관리종목 제외떨어지는 중이 아니라 하단에서 돌아서기 시작한 종목만 남깁니다.상단 돌파 추세 진입볼린저 상단 돌파, 거래량 300% 급증, 주가 1만원 이상, 동전주 제외거래가 실린 상단 돌파만 봅니다. 밴드 워킹의 초입을 노리는 방식입니다.과매도 이중 확인볼린저 하단 터치 또는 RSI 30 이하, 시총 1000억 이상, 관리종목 제외두 과매도 지표를 or로 묶어 후보를 넓게 봅니다.20일은 대략 한 달의 거래일이고, 승수 2는 정규분포에서 약 95%가 밴드 안에 들어오는 값입니다. 관행이자 계산상의 편의일 뿐 절대적인 숫자는 아닙니다.
아닙니다. 하락 추세에서는 하단을 타고 계속 내려갑니다. 하단 터치는 '싼 자리'가 아니라 '많이 빠진 자리'입니다. 돌아섰다는 확인 조건을 함께 걸어야 합니다.
밴드 폭 자체를 조건으로 거는 항목은 제한적입니다. 대신 이격도나 최근 등락률이 작은 종목을 걸어 비슷한 효과를 낼 수 있습니다.
거래량입니다. 거래가 실리지 않은 상단 돌파는 되돌림으로 끝나는 경우가 많고, 거래가 실린 돌파는 며칠 이어지는 경우가 많습니다.